Alocação de Ativos em Private Banking

Confira o sumário detalhado (clique aqui).
Introdução

PARTE I - Fundamentos de Decisões de Alocação de Ativos em Private Banking
Capítulo 1. Gestão de patrimônio e estruturação de alocação de ativos no mercado local
Capítulo 2. Uma introdução aos conceitos de gestão absoluta e relativa de investimentos
Capítulo 3. Limitações da modelagem por reamostragem em processos de alocação de ativos
Capítulo 4. Operacionalização de alocações em private banking: Classes de ativos e fundos

PARTE II - Risco e Decisões de Alocação de Ativos
Capítulo 5. Aceleração de risco no mercado brasileiro: A experiência do ano eleitoral de 2002
Capítulo 6. Diversificação de risco e choques exógenos sobre o mercado de capitais brasileiro
Capítulo 7. A relevância geral do Índice de Sharpe

PARTE III - Taxas de Juros e Títulos de Renda Fixa em Alocação de Ativos
Capítulo 8. Características da relação entre taxas Selic e CDI e suas implicações
Capítulo 9. Formação de preços e risco ex-ante de carteiras de LTNs
Capítulo 10. Expectativas de inflação, risco inflacionário e a atuação recente do Banco Central

PARTE IV - Hedge Funds e Alocação de Ativos
Capítulo 11. Fundos multimercados/hedge funds: Diversificação e risco sistêmico
Capítulo 12. Estimando combinações de risco e retorno para novos fundos derivativos
Capítulo 13. Avaliação de desempenho e market timing: O índice de habilidade

PARTE V - Desenvolvimento do Mercado de Capitais e Eficiência em Alocação de Ativos
Capítulo 14. Contribuição social e formação de preços de gestores de investimento
Capítulo 15. O mercado de capitais brasileiro no início do século XXI
Capítulo 16. O mercado de capitais brasileiro: Evolução e prioridades atuais para desenvolvimento