Econometria Básica

Confira o sumário detalhado (clique aqui).

PARTE 1 - Modelos de Regressão com Equação Única
Capítulo 1. A natureza da análise de regressão
Capítulo 2. Análise de regressão com duas variáveis: algumas ideias básicas
Capítulo 3. Modelo de regressão de duas variáveis: o problema da estimação
Capítulo 4. Modelo clássico de regressão linear normal (MCRLN)
Capítulo 5. A regressão de duas variáveis: estimação de intervalo e teste de hipóteses
Capítulo 6. Extensões do modelo de regressão linear de duas variáveis
Capítulo 7. Análise de regressão múltipla: o problema da estimação
Capítulo 8. Análise da regressão múltipla: o problema da inferência
Capítulo 9. Modelos de regressão com variáveis binárias (dummies)

PARTE 2 - Relaxamento das Hipóteses do Modelo Clássico
Capítulo 10. Multicolinearidade: o que acontece se os regressores estiverem correlacionados?
Capítulo 11. Heterocedasticidade: o que acontece se a variância do erro não é constante?
Capítulo 12. Autocorrelação: o que acontece se os termos de erro são correlacionados?
Capítulo 13. Modelagem econométrica: especificação de modelo e teste diagnóstico

PARTE 3 - Tópicos em Econometria
Capítulo 14. Modelos de regressão não linear
Capítulo 15. Modelos de regressão de resposta qualitativa
Capítulo 16. Modelos de regressão com dados em painel
Capítulo 17. Modelos econométricos dinâmicos: modelos autorregressivos e com defasagens distribuídas

PARTE 4 - Modelos de Equações Simultâneas e Econometria de Séries Temporais
Capítulo 18. Modelos de equações simultâneas
Capítulo 19. O problema da identificação
Capítulo 20. Métodos de equações simultâneas
Capítulo 21. Econometria de séries temporais: alguns conceitos básicos
Capítulo 22. Econometria de séries temporais: previsão

Apêndices
Referências bibliográficas