Opções, Futuros e Outros Derivativos
Autor: John C. Hull
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LIVRO IDEAL PARA
Alunos de graduação e pós-graduação e profissionais do mercado financeiro.
SOBRE O LIVRO
Resumo
Leitura indispensável para profissionais da área financeira e estudantes que vislumbram uma carreira nesse campo, a nova edição do Hull traz, além das novidades da edição americana, um exclusivo capítulo sobre produtos derivativos no mercado brasileiro.
Referência
HULL, J. C. Opções, futuros e outros derivativos. 9. ed. Porto Alegre: Bookman, 2016.
Informações técnicas
Impresso
Formato DIGITAL cm
Páginas 994
ISBN 9788582603925
Ano 2016
eBook
Formato ePDF
Páginas 994
ISBN 9788582603925
Ano 2016
Equipe técnica
Guilherme Ribeiro de Macêdo, Doutor em Administração pela UFRGS – ênfase em Finanças. Professor da Escola de Administração da UFRGS e do Programa de Pós-Graduação em Economia da UFRGS.
Tradução:
Francisco Araújo da Costa.
Sumário
Capítulo 1. Introdução
Capítulo 2. A mecânica operacional dos mercados futuros
Capítulo 3. Estratégias de hedge usando futuros
Capítulo 4. Taxas de juros
Capítulo 5. Determinação de preços a termo e futuros
Capítulo 6. Futuros de taxas de juros
Capítulo 7. Swaps
Capítulo 8. A securitização e a crise de crédito de 2007
Capítulo 9. Desconto OIS, questões de crédito e custos de financiamento
Capítulo 10. A mecânica operacional dos mercados de opções
Capítulo 11. Propriedades das opções sobre ações
Capítulo 12. Estratégia de negociação envolvendo opções
Capítulo 13. Árvores binomiais
Capítulo 14. Processos de Wiener e lema de Itô
Capítulo 15. O modelo de Black–Scholes–Merton
Capítulo 16. Opções sobre ações para funcionários
Capítulo 17. Opções sobre índices de ações e moedas
Capítulo 18. Opções sobre futuros
Capítulo 19. As letras gregas
Capítulo 20. Sorrisos de volatilidade
Capítulo 21. Procedimentos numéricos básicos
Capítulo 22. Value at risk
Capítulo 23. Estimativas de volatilidades e correlações
Capítulo 24. Risco de crédito
Capítulo 25. Derivativos de crédito
Capítulo 26. Opções exóticas
Capítulo 27. Mais sobre modelos e procedimentos numéricos
Capítulo 28. Martingales e medidas
Capítulo 29. Derivativos de taxas de juros: os modelos de mercado padrões
Capítulo 30. Ajustamentos para convexidade, tempestividade e quanto
Capítulo 31. Derivativos de taxas de juros: modelos da taxa de curto prazo
Capítulo 32. HJM, LMM e múltiplas curvas à vista
Capítulo 33. De volta aos swaps
Capítulo 34. Derivativos de energia e de commodities
Capítulo 35. Opções reais
Capítulo 36. Infortúnios com derivativos e o que podemos aprender com eles
Capítulo 37. O mercado brasileiro e seus derivativos
Glossário de termos
Software DerivaGem (site Grupo A)
Principais bolsas de futuros e opções (site Grupo A)
Tabela de N(x) quando x 0 (site Grupo A)
Tabela de N(x) quando x 0 (site Grupo A)
Índice de autores (site Grupo A)
Índice
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